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2017资舟投资夏季策略报告会在京举办

发布时间: 2017-07-11 15:44:46  |  来源: 中国网  |  作者: 赵娜  |  责任编辑: 赵娜
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7月7日,“资舟投资夏季策略报告会”在北京举办。作为资舟投资的年度行业盛事,此次报告会共吸引来自投资研究机构、行业客户、合作伙伴等130余人悉数到场,共话行业前景并展望行业发展。不论是内容丰富的嘉宾演讲,还是趣味十足的精彩互动,此次策略报告会都为与会观众带来一场关乎基金行业的“视听盛宴”。来自资舟投资集团的副总裁王静女士发表开幕演讲。目前,资舟投资从经营体系、管理及业务募集机构方向上都已发生革命性变化,特别是业务机构方面的转型,使得资舟投资的业务逐步向机构客户方拓展。资舟投资集团遵循基金市场规律,彰显基金管理人全面化布局的眼光,在金融监管力度加大之时,践行稳健的基金模式,并以此打造良好的基金运营生态。

2015年,资舟投资从IT搭建到基础设施建设方面进行大量投入,并在北京、上海、深圳等地建立数据中心,这为资舟投资的发展奠定了坚实可靠的基础;2016年,资舟投资积累了大量机构客户和部分基础客户资源,从而实现业务的进一步拓展;2017年,资舟投资的业务成功向机构客户转型,并在投资研究领域取得了优异的成绩,包括获得“2016年度最佳新锐私募基金管理人百舸奖”等诸多奖项

在产品上,资舟投资以基金为主线。在运作上,基金在投资研究、基金运营、信息技术、法律合规等方面力求做到精益求精,在挖掘潜在风险等各个层面,可为用户提供更为全面的风险管理。

在市场回顾上,对于股票市场而言,不管是“股灾4.0”抑或“APLFA2.0的黑天鹅时代”,都是价值观的重构。政策层的监管文件频出、IPO加速以及规范大股东减持、鼓励现金分红等措施让大家意识到:市场化的运作模式对引导基金的实际效果影响至关重要,因此,政府引导基金发展的市场化趋势越来越明显。中国A股将纳入MSCI新兴市场指数,这将基金行业置于“天平”的两端,纳入A股强化了MSCI的完整性,短期影响主要是投资者情绪方面的提振,中长期看来则会对投资者结构产生深远影响。

从商品期货市场及商品期权市场来看:商品期货市场进入到“调整与博弈”的时代,期货市场震荡加剧,商品各品种的价格波动要比指数波动更为剧烈,大部分商品品种的走势也更加曲折。政府会不时出台各种财政和货币政策以刺激市场回暖,从而保持CTA处于良好的状态。相反,商品期权市场则处于稳步发展的状态,趋势均值与波动方差也较为稳定。

从策略展望上来看,针对难以琢磨的市场走向,资舟投资致力于四点:加大投资研究力度、精细化的投资顾问设备、基金的良好运作及策略的积极调整;特别是在策略调整上,资舟投资致力于优化策略资源配置,从复合套利、指数增强、CTA策略、商品套利及期权策略着手,为用户打造最优质的基金环境。

艾叶投资的创始人及总经理张华博士进行演讲。他以风趣幽默的“数学语言”来为大家解读了一个道理:因果关系规避不确定性。针对风起云涌的资本市场,我们又该如何“预测”?

交易本身就是“预测”的过程,在投资研究领域经验丰富的艾叶投资擅长使用数学模型理解市场行为,用量化交易力求为投资者追求与市场无关的绝对收益。量化对冲基金以纯熟的专业技术实现风险剥离,指数增强型基金以领先的数据模型达到“事半功倍”,量化多策略基金以庞大的核心资源实现“精密布局”,CTA策略基金以宝贵的实战经验来“扩大优势”。特别值得一提的是,量化选股策略通过追踪观察全市场最活跃股票,利用量化选股模型,在流动性较高的股票当中,甄选出一篮子股票以求得战胜指数,获取丰厚稳定的超额收益。

 

 
 

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